2016年銀行職業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：客戶(hù)信用評(píng)級(jí)

2016年銀行從業(yè)資格考試正在備考中，大家對(duì)于知識(shí)點(diǎn)都掌握了嗎？正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為考友們準(zhǔn)備了以下銀行從業(yè)考試復(fù)習(xí)資料，希望大家對(duì)即將到來(lái)的考試有更充足的準(zhǔn)備，祝大家夢(mèng)想成真！

從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

（1）專(zhuān)家判斷法

專(zhuān)家判斷法即專(zhuān)家系統(tǒng)（Expert System），是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

①與借款人有關(guān)的因素：

聲譽(yù)（Reputation）

杠桿（Leverage）

收益波動(dòng)性（Volatilityof Earnings）

②與市場(chǎng)有關(guān)的因素：

經(jīng)濟(jì)周期（Economic Cycle）

宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策（Macro－Economy Policy）

利率水平（Level of Interest Rates）

常用的專(zhuān)家系統(tǒng)：

目前所使用的專(zhuān)家系統(tǒng)，雖然有各種各樣的架構(gòu)設(shè)計(jì)，但其選擇的關(guān)鍵要素都基本相似。其中，對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛：

品德（Character），是對(duì)借款人聲譽(yù)的衡量。

資本（Capital），是指借款人的財(cái)務(wù)杠桿狀況及資本金情況。

還款能力（Capacity）。

抵押（Collateral）。

經(jīng)營(yíng)環(huán)境（Condition）。主要包括商業(yè)周期所處階段、借款人所在行業(yè)狀況、利率水平等因素。

專(zhuān)家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀(guān)性很強(qiáng)的方法／體系帶來(lái)的一個(gè)突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。

（2）信用評(píng)分模型。

信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀(guān)察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類(lèi)于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線(xiàn)性概率模型（Linear Probability Model）、Logit模型、Probit模型和線(xiàn)性辨別模型（Linear Discriminant Model）。

（3）違約概率模型

違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。與傳統(tǒng)的專(zhuān)家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率。

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