農(nóng)發(fā)行全面風險管理體系建設(shè)：改革三載顯活力

近年來，農(nóng)發(fā)行主動順應(yīng)全行改革發(fā)展大勢，有效對接現(xiàn)代風險管理理念，穩(wěn)步推進全面風險管理體系建設(shè)，經(jīng)過幾年的努力，規(guī)劃的81項重點任務(wù)中，52項已經(jīng)如期完成，29項正按照規(guī)劃要求穩(wěn)步推進，全行風險管理模式初步形成。從“全面”上看，實現(xiàn)了由單一的信用風險向政策風險、戰(zhàn)略風險等12類風險統(tǒng)籌管理的轉(zhuǎn)變。從“全程”上看，逐步由風險出現(xiàn)后的分類、處置向風險識別、計量、監(jiān)測和控制的專業(yè)化管理流程轉(zhuǎn)變。從“全新”上看，從傳統(tǒng)的信貸管理向風險抵補、資本約束等轉(zhuǎn)變，風險管理“工具箱”更加豐富，量化管理水平得到加強。從“全員”上看，全面風險管理理念初步實現(xiàn)全面?zhèn)鲗В旋R抓共管的格局開始形成。全面風險管理質(zhì)效顯著提升，風險綜合管控能力逐步增強，各類風險總體可控，資產(chǎn)質(zhì)量處于歷史最好水平，為農(nóng)發(fā)行全面推進現(xiàn)代化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

風險管理組織架構(gòu)基本搭建。董事會、高管層設(shè)立并完善風險管理職能委員會職責，總行有關(guān)部室增設(shè)風險管理職能機構(gòu)，各省級分行單設(shè)風險管理處，相關(guān)部門和機構(gòu)設(shè)置風險合規(guī)專員，風險管理組織架構(gòu)的完整性持續(xù)優(yōu)化。推動貸審分離以及重要類別風險第一、二道風險防線分部門管理，風險管理的制衡性有效提升。初步搭建起由風險管理部門統(tǒng)籌，各類風險歸口管理部門、業(yè)務(wù)部門以及分支機構(gòu)分工協(xié)作的風險管理框架，各層級、各部門以及三道防線履職更加有效。

風險管理制度建設(shè)持續(xù)完善。堅持以制度建設(shè)為核心，不斷健全風險識別、計量、監(jiān)測、分類、報告、控制、緩釋、問責制度，分層級制定制度辦法近百項，其中基本制度4項、管理辦法56項、實施細則36項，第一、二層級的制度辦法基本齊備，為風險管理各項工作開展提供制度依據(jù)和保障。探索建立形成制度執(zhí)行及效果反饋的互通機制，提升制度執(zhí)行力。

風險管理機制不斷完善。有效建立風險偏好、資本約束、風險考核等管理機制，全面發(fā)揮對業(yè)務(wù)的指導約束作用。推行垂直管理和風險報告，先后組織129名省級分行信貸與風險重要管理人員參加任職專業(yè)資格考試，構(gòu)建“矩陣式”風險報告模式，有力提高準入把關(guān)力度和專業(yè)管理水平。完善風險管理考核體系，在重點考核不良貸款的基礎(chǔ)上，逐步將關(guān)注類貸款、其他主要類別風險指標以及政策執(zhí)行、合規(guī)管理等綜合類指標納入考核范疇，提升考核指標全面性和合理性。

風險管理手段有效改進。按照巴塞爾協(xié)議基本框架，圍繞“三大支柱”建設(shè)，順利上線RWA系統(tǒng)，實現(xiàn)了運用權(quán)重法對信用、市場和操作風險風險加權(quán)資產(chǎn)的計量，資本充足率較原手工粗略計算更加精準，監(jiān)管信息數(shù)據(jù)報送準確率大幅提高。重點推進撥備計提、限額管理、內(nèi)部評級模型開發(fā)，奠定量化管理基礎(chǔ)。逐步強化壓力測試、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、重要業(yè)務(wù)應(yīng)急管理，風險管理的前瞻性以及應(yīng)對突發(fā)事件的有效性得到提升。

風險管理信息化水平持續(xù)提升。全行數(shù)據(jù)標準化和風險數(shù)據(jù)治理取得初步成效，信用風險監(jiān)控平臺、流動性風險、銀行賬簿利率風險、匯率風險管理系統(tǒng)、內(nèi)部評級系統(tǒng)、減值系統(tǒng)、押品管理系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進，信息科技對風險管理的支撐作用顯著增強。

風險管理理念不斷強化。凝練總結(jié)“合規(guī)為先、風控為要、全面主動、審慎穩(wěn)健”的風險合規(guī)文化理念和“人人事事講合規(guī)、時時處處防風險”的宣傳語，大力傳導全面風險管理理念，通過推進貸款損失準備分階段下沉至支行計提、“矩陣式”風險報告、風險、內(nèi)控、審計的垂直管理、四級行設(shè)置風險合規(guī)專員專崗等措施，逐步形成了全行齊抓共管的良好格局。實現(xiàn)對各級行風險管理重要崗位人員全面風險培訓全覆蓋，金融風險與監(jiān)管國際證書（FRR）考試總體通過率位列全國參考機構(gòu)第一名，各級行對全面風險管理的重視和參與程度顯著提高。