期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：股指期貨賣出套期保值（2022.08.30）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：Solar 2022/08/30 10:22:34　字體：大小

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單選題

1、10月2日，某投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬美元，其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌的風(fēng)險，該投資者準(zhǔn)備進(jìn)行股指期貨套期保值，10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點，12月到期的期貨合約為1375點。則該投資者應(yīng)該（?。?2月份到期的S&P500股指期貨合約。（S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元）
A.買入10手
B.賣出11手
C.賣出10手
D.買入11手

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【答案】

【解析】

本題考查股指期貨賣出套期保值。進(jìn)行股指期貨賣出套期保值的情形主要是：投資者持有股票組合，擔(dān)心股市大盤下跌而影響股票組合的收益。所以，本題中投資者應(yīng)進(jìn)行賣出套期保值，賣出的合約手?jǐn)?shù)為：買賣期貨合約數(shù)量＝β×現(xiàn)貨總價值÷（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）＝1.25×2750000÷（1375×250）＝10（手）。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.30）

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