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期貨從業(yè)《基礎知識》每日一練：期權的時間價值（2021.08.31）
2020年期貨從業(yè)考試已經進入備考階段啦，為方便大家更好地準備考試，正保會計網校為您提供期貨從業(yè)每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學知識并靈活運用，考試時會更得心應手，快來練習吧！
多選題
以下關于期權時間價值的說法，正確的有（?。?/p>
A、通常情況下，實值期權的時間價值大于平值期權的時間價值
B、通常情況下，平值期權的時間價值大于實值期權的時間價值
C、深度實值期權、深度虛值期權和平值期權中，平值期權的時間價值最高
D、深度實值期權、深度虛值期權和平值期權中，深度實值期權的時間價值最高
查看答案解析
【答案】
BC 【解析】
本題考查期權的時間價值。當期權處于深度實值或深度虛值狀態(tài)時，其時間價值將趨于0，特別是處于深度實值狀態(tài)的歐式看跌期權，時間價值還可能小于0。如果考慮交易成本，深度實值期權的時間價值均有可能小于0，即當深度期權時間價值小于0時也不存在套利機會；當期權處于平值狀態(tài)時，時間價值最大。參見教材P163。［2015年5月試題］ 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.31）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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