新用戶掃碼下載日一二三四五六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
知識點：
做題0人 正確率0%
-
計算器
【單選題】
- 收藏
- 糾錯
1、
假設風險因子變動服從正態(tài)分布，通過模擬上千次具有相關性的各個風險因子的變動值，并據(jù)此得到未來風險因子的上千次情景，通過估值模型計算資產未來價值的上千種情形，選出其中第（ ）大的值減去當前價值即為蒙特卡洛VaR值。
提交答案 顯示答案
新用戶掃碼下載
掃一掃關注
掃一掃