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假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的是（?。?。 A、保護性看跌期權就是股票加空頭看跌期權組合 B、保護性看跌期權的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權價格 C、當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權價格 D、當股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格 我想問下選項b和d中提到的凈損失是如何計算出來的？
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保護性看跌期權的凈收入=MAX(執(zhí)行價格-股票市價，0)+股票市價
最低凈收入=執(zhí)行價格
保護性看跌期權的凈損益=凈收入-購買股票的價格-期權費用
最低凈損益=執(zhí)行價格-購買股票的價格-期權費用
2020 02/03 23:41
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