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问题已解决
組合的標(biāo)準(zhǔn)差加權(quán)是13.實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)差只有10，說明分散了風(fēng)險(xiǎn)，但是等于0這樣計(jì)算后面是什么意思？可否解釋一下？
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投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*相關(guān)系數(shù)]平方根。這是基本公式
2020 04/11 20:19
文靜老師 
2020 04/11 20:22
1.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*1]平方根=(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)。(根據(jù)數(shù)學(xué)公式(A加B)2=A2加B2加2AB推導(dǎo))。2.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*0]平方根=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2]平方根
84784974 
2020 04/11 20:37
那這個答案相關(guān)系數(shù)等于1時，標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算式是不是錯了，應(yīng)該是平方和公式，但是他怎么就直接用加權(quán)算了呢？
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文靜老師
2020 04/11 20:53
沒有錯。當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*1]平方根=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1加標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2]平方根=標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1加標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2
84784974
2020 04/11 20:59
這兩個公式是相等的嗎？這是兩種計(jì)算方法嗎？
文靜老師
2020 04/11 21:02
只有一個公式。投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2*相關(guān)系數(shù)]平方根。相關(guān)系數(shù)不一樣，值不同。只有相關(guān)系數(shù)=1，經(jīng)過數(shù)學(xué)變形，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=標(biāo)準(zhǔn)差1*比重1加標(biāo)準(zhǔn)差2*比重2，才是加權(quán)平均數(shù)。其他的相關(guān)系數(shù)，組合標(biāo)準(zhǔn)差都＜加權(quán)平均數(shù)
84784974
2020 04/11 21:07
當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，按照公式算出來的標(biāo)準(zhǔn)差和直播課老師算出來的相關(guān)系數(shù)等于1的標(biāo)準(zhǔn)差不一樣
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文靜老師
2020 04/11 21:13
16加81加72=169，同學(xué)
84784974
2020 04/11 21:16
哈哈 ，謝謝老師
文靜老師
2020 04/11 21:32
不客氣，有問題交流，沒問題五星好評哦
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