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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報酬率為 12%，標準差為 15%； B 證券的期望報酬率為 18%，標準差 為 20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界小于機會集（與機會集不重合），以下結論 中正確的有（ ）。 A.最小方差組合是全部投資于 A 證券 B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券 C.兩種證券報酬率的相關性較高， 風險分散化效應較弱 D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD