問題已解決
這道題麻煩老師可以解答一下,非常感謝!
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你好,可以參考下圖片
2021 11/25 16:56
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2021 11/25 17:22
F,I 為什么是0?
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2021 11/25 17:23
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是不可以分散嗎?
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梓蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/25 17:35
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能分散的
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2021 11/25 19:32
無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都是零了是吧?
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2021 11/25 19:33
貝塔系數(shù)和相關(guān)系數(shù)之間有怎樣的聯(lián)系?
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2021 11/25 19:37
預(yù)期收益率也適用資本資產(chǎn)定價(jià)模型嗎?不是必要收益率嗎?
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2021 11/25 19:51
無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為什么是零?
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梓蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 09:27
1.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn),即無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)為0,
所以,無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值均為0;
2.相關(guān)系數(shù)反映的是兩種資產(chǎn)收益率之間的變動(dòng)關(guān)系,如果一種資產(chǎn)收益率的變動(dòng)會(huì)引起另一種資產(chǎn)收益率變動(dòng),則這兩種資產(chǎn)的收益率相關(guān),相關(guān)系數(shù)不為0
否則,相關(guān)系數(shù)為0;因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不存在風(fēng)險(xiǎn),因此,無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率是固定不變的,不受市場(chǎng)組合收益率變動(dòng)的影響,所以,無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合之間不具有相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為0
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2021 11/26 09:38
您好!老師!謝謝回答!其他兩問還可以回答一下嗎?
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梓蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 09:46
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合之間不具有相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為0
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梓蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 09:47
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型的理論框架下,假設(shè)市場(chǎng)是均衡的,則資本資產(chǎn)定價(jià)模型可以描述為:預(yù)期收益率=必要收益率
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2021 11/26 09:53
謝謝老師!基本明白了。謝謝!
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梓蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 09:57
好滴,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,加油
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