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問(wèn)題已解決
σj?σm?rjm說(shuō)的是某項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，還說(shuō)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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你好，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)用貝塔系數(shù)衡量，整體風(fēng)險(xiǎn)可以用方便，標(biāo)準(zhǔn)差衡量
2022 01/28 15:41
84784983 
2022 01/28 15:43
那貝塔系數(shù)是某項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)的系統(tǒng)的倍數(shù)是嗎
Moya老師 
2022 01/28 15:55
某項(xiàng)資產(chǎn)j的貝塔系數(shù)=σj/σm*rjm，表示該項(xiàng)資產(chǎn)收益與市場(chǎng)平均收益的協(xié)方差除以市場(chǎng)收益的方差，即
σj?σm?rjm/σm^2。
Moya老師
2022 01/28 15:56
例如，j證券的貝塔系數(shù)等于1，表示該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率呈同比例變化，其風(fēng)險(xiǎn)情況與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)情況一致；
Moya老師
2022 01/28 16:20
可以理解為倍數(shù)關(guān)系。市場(chǎng)的貝塔系數(shù)等于1，如果 某項(xiàng)資產(chǎn)的β 為 2 ，則市場(chǎng)上漲 10 %，股票上漲 20 %；市場(chǎng)下滑 10 %，股票相應(yīng)下滑 20 %。若為-2 ，則市場(chǎng)上漲 10 %，股票下滑20 %；市場(chǎng)下滑 10 %，股票相應(yīng)上漲10 %。
84784983
2022 01/28 17:14
那上漲的20%，包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的收益和+非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的收益。還是只包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益
Moya老師
2022 01/28 17:15
只是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
84784983
2022 01/28 20:57
資本資產(chǎn)定價(jià)模型里邊的貝塔也是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是嗎
Moya老師
2022 01/28 21:00
是的，資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的貝塔是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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