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1有一面值為1000元的債券,票面利率為8%,每年支付一次利息,5年到期若當前市場利率為8%,則該債券的交易價格為多少?若買入后,市場利率上升到10%,計算該債券的久期和凸性,及基于久期和凸性的債券價值的變化值分別是多少? 2.某債券組合中共包含兩種債券,其久期分別為5年和9年,如果此債券組合的久期為7年,則兩種債券在債券組合中的比重分別是多少? 3有一張到期期限為10年的零息債券,假設10年期即期利率為12%,利率的波動性為08%,則該債券價格的波動率為多少? 5.某投資組合共包含三種資產(chǎn)ABC其初始價格分別為8元10元和12元,數(shù)量分別為100100200假設資產(chǎn)的價格隨著市場環(huán)境的變化未來漲、跌和保持不變的概率均為(0.20305)資產(chǎn)ABC相應的資產(chǎn)價格分別為(9758)(10.29.910和(1410812)試計算:(1)三種資產(chǎn)各自的預期收益率和標準差; (2)若已知Pa8=02,Pc=08Psc=-0.5,則該投資組合的預期收益
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