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這個D選項為什么錯呢？從哪個計算公式可以推導出來？
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您好，解答如下
這個不是根據(jù)公式推導的，因為相關系數(shù)接近于零，投資組合會產(chǎn)生風險分散化效應，使投資組合標準差可能比甲證券標準差更小
2022 07/17 17:41
84785013 
2022 07/17 17:50
選項C是根據(jù)這個公式推導出來的嗎？
朱小慧老師 
2022 07/17 17:55
如果全部投資給乙證券，標準差最高是16.3%
朱小慧老師
2022 07/17 18:07
如果相關系數(shù)小于1，則投資組合會產(chǎn)生風險分散化效應，并且相關系數(shù)越小，風險分散化效應越強，當相關系數(shù)足夠小時投資組合最低的標準差會低于單項資產(chǎn)的最低標準差，而本題的相關系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標準差會低于單項資產(chǎn)的最低標準差
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