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我先也是算到這里就不會了

上面那個題想通怎么算了，老師這個題呢嗯那不是最高減去最低嗎

資產(chǎn)定價模型成立的條件是啥

你好，B=0.15+A，然后代入原等式，先求出一個未知數(shù)，另一個就出來了

這個就是解二元一次方程

資本資產(chǎn)定價模型是建立在若干假設(shè)條件基礎(chǔ)上的。這些假設(shè)條件可概括為如下三項假設(shè)：(1)投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平，依據(jù)方差(或標準差)評價證券組合的風險水平，并按照投資者共同偏好規(guī)則選擇最優(yōu)證券組合。(2)投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期。(3)資本市場沒有摩擦。所謂摩擦，是指市場對資本和信息自由流動的阻礙。因此，該假設(shè)意味著，在分析問題的過程中，不考慮交易成本和對紅利、股息及資本利得的征稅，信息在市場中自由流動，任何證券的交易單位都是無限可分的，市場只有一個無風險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制

財務管理基礎(chǔ)先記住公式就行了，貝塔值的計算你們也不用學，這個假設(shè)看了也不懂啥意思，文字記住，考試也不會考。老師看著這一大段文字都暈。

就是那個題的d沒太懂

D就是書本給的定義，市場組合的貝塔值等于1，這就是個假設(shè)，因為市場組合風險是市場平均風險（不可消除的系統(tǒng)風險），那財務管理中，就將它定義為1，大于1說明高于市場組合風險，那投資者，相應的就要求更好的回報率，小于1說明小于市場組合險，投資者要求的風險率就低。這是個假設(shè)值

假設(shè)為1，方便其他個體與市場平均組合風險比較