問(wèn)題已解決

7. 運(yùn)用CAPM。 一只股票的貝塔系數(shù)為1.13，它的期望收益時(shí)12.1%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)目前的收益是3.6%。 （1） 均等投資與兩個(gè)資產(chǎn)的組合的期望收益率是多少？ （2） 如果兩個(gè)資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是0.5，組合的投資比重是多少？ （3） 如果兩個(gè)資產(chǎn)組合的期望收益是10%，它的貝塔系數(shù)是多少？ （4） 如果兩個(gè)資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是2.26，組合的投資比重是多少？你是如何理解本例中兩個(gè)資產(chǎn)的比重的？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/24 16:55
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好！參考一下。 1=（12.1%+3.6%）/2 2，0.5=權(quán)重*1.13+（1-權(quán)重）*0 求得權(quán)重
2022 12/24 17:52
84785026
2022 12/24 19:02
還有3，4題呢?
薛薛老師
2022 12/24 19:37
好的，信息被覆蓋了，您不追問(wèn)回復(fù)不了。 3，0.121w+0.036×(1—w))=0.1 求得w， 組合的貝塔系數(shù)β=權(quán)重×1.13+(1一權(quán)重)×0 4，2.26=權(quán)重*1.13+（1-權(quán)重）*0 求得權(quán)重
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