问题已解决
財(cái)管的題目這個(gè)該怎么做
FAILED
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你好
(1)A的期望報(bào)酬率=0.1*15%+0.8*5%+0.1*(-20%)=3.5%
B的期望報(bào)酬率=0.2*20%+0.4*5%+0.4*(0%)=6%
(2)A的方差=0.1*(0.15-0.035)^2+0.8*(0.05-0.035)^2+0.1*(-0.2-0.035)^2=0.0070
B的方差=0.2*(0.2-0.06)^2+0.4*(0.05-0.06)^2+0.4*(0-0.06)^2=0.0054
A的標(biāo)準(zhǔn)差=0.007^(1/2)=0.0838,B的標(biāo)準(zhǔn)差=0.0054^(1/2)=0.0735
(3)A的標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)差/期望報(bào)酬率=0.0837/0.035=2.3914
B的標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)差/期望報(bào)酬率=0.0735/0.06=1.2247
A的風(fēng)險(xiǎn)更高。
(4)A的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=10%*0.23914=2.39%,所以A的投資報(bào)酬率=5%+2.39%=7.39%
B的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=10%*1.2247=12.25%,所以B的投資報(bào)酬率=5%+12.25%=17.25%
應(yīng)該選擇B項(xiàng)目,因?yàn)锳的標(biāo)準(zhǔn)離差率更高,所以風(fēng)險(xiǎn)更高,選擇B項(xiàng)目。
計(jì)算過程如上,你可以自己驗(yàn)算一下,時(shí)間有限。
2023 10/10 15:29
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wu老師 
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2023 10/10 15:31
第4問搞錯(cuò)了
A的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=10%*2.3914=23.91%,所以A的投資報(bào)酬率=5%%2b23.91%=28.91%
應(yīng)該選擇B項(xiàng)目,因?yàn)锳的標(biāo)準(zhǔn)離差率更高,所以風(fēng)險(xiǎn)更高,選擇B項(xiàng)目。
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