00:10:00
問(wèn)題已解決
證券資產(chǎn)組合能分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。但是相關(guān)完全負(fù)相關(guān)的時(shí)候，說(shuō)可以互相抵消，甚至完全消除，這兩種說(shuō)法是不是矛盾呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不是矛盾。組合資產(chǎn)時(shí)，相關(guān)系數(shù)影響風(fēng)險(xiǎn)分散效果。當(dāng)資產(chǎn)間回報(bào)率完全負(fù)相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為-1）時(shí)，不利情況下一種資產(chǎn)下跌，有利情況下另一種資產(chǎn)上漲，風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)可以最大程度抵消。但這不意味著風(fēng)險(xiǎn)完全消除，因?yàn)檫€有市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)等未考慮。
2024 09/08 08:29
84785003 
2024 09/08 08:39
那完全負(fù)相關(guān)時(shí)為什么會(huì)有完全抵消的表述呢？
堂堂老師 
2024 09/08 08:42
當(dāng)兩資產(chǎn)回報(bào)完全負(fù)相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為-1），一個(gè)資產(chǎn)下跌時(shí)另一個(gè)通常會(huì)上漲，這種情況下通過(guò)合理配置這兩資產(chǎn)，理論上可以使得投資組合的波動(dòng)性最小化，仿佛“風(fēng)險(xiǎn)”被抵消了一部分。但這不代表風(fēng)險(xiǎn)真的完全消除，只是風(fēng)險(xiǎn)分散到一定程度。
閱讀 474
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
311
意見(jiàn)反饋
