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兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近曲線彎度程度越小. 這個(gè)表述為什么是錯(cuò)的呢？相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小，而相關(guān)系數(shù)就是從兩個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差得來的。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
這個(gè)表述錯(cuò)誤在于，兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差接近，并不能直接決定曲線彎度的程度。實(shí)際上，曲線的彎度主要由兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)決定。相關(guān)系數(shù)越小，表示兩者價(jià)格變動(dòng)的相關(guān)性越低，組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效果越好，因此曲線彎曲程度越大。標(biāo)準(zhǔn)差只是衡量單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，與曲線彎度的關(guān)系并不直接。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
01/19 15:47
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