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問題已解決
老師，這個圖第(5)小問答案，為什么，只分析了股價大于執(zhí)行價格的情況 是因為如果股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的價值=到期日股價-目前股價-看跌期權價格+(執(zhí)行價格-到期日股價)，這樣到期日股價就被約掉了，無法計算到期日股價嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答按公式可以這樣理解，你也可以理解當小于執(zhí)行價格時不能產生收益 所以不需要討論這種情況
2024 06/29 16:20
旺仔老師 
2024 06/29 16:21
小于執(zhí)行價格時 是保護性看跌期權的水平線這一段 ，不滿足題目產生2元收益的情況
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