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相關(guān)系數(shù)等于0,投資組合是如何降低風(fēng)險(xiǎn)的?

84785021| 提问时间:2024 06/29 17:39
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蒼鷺老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
相關(guān)系數(shù)為0時(shí),能分散風(fēng)險(xiǎn)。
2024 06/29 17:46
蒼鷺老師
2024 06/29 17:48
相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)完全分散、風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最大。 相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)沒有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng),組合風(fēng)險(xiǎn)最高。 相關(guān)系數(shù)等于0,是兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間不相關(guān), 但是只要相關(guān)系數(shù)小于1就是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的,所以雖然兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間不相關(guān),但是組成的投資組合依然可以分散風(fēng)險(xiǎn)。
蒼鷺老師
2024 06/29 17:49
買茅臺(tái)股,買五糧液股肯定是完全正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為1,國(guó)家反腐倡廉時(shí),這兩種產(chǎn)品銷售都不好,反應(yīng)在股市上那就是都玩完。如此還分散個(gè)P風(fēng)險(xiǎn)。 如果你買了茅臺(tái)股,再買個(gè)紅星二鍋頭,反腐倡廉時(shí)高端酒拜拜,但不影響大家喝二鍋頭呀,這是兩個(gè)不同細(xì)分市場(chǎng),但由于都處于酒水市場(chǎng),相關(guān)性為0。茅臺(tái)倒了,不影響你二鍋頭股票,所以兩者沒啥相關(guān)性。 或者你買茅臺(tái)股再買牛奶股,這是兩個(gè)不同飲品市場(chǎng)。即使大健康背景下大家都不喝酒了,奶總要喝吧,這兩者完全不相關(guān),最能分散風(fēng)險(xiǎn)。
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