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2015年注會《財務成本管理》每日一練：二叉樹期權定價模型
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單選題
運用二叉樹方法對期權估價時，期數(shù)增加，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標準差不變。這里的標準差是指（ ）。
A、標的資產(chǎn)年復利收益率的標準差
B、標的資產(chǎn)連續(xù)復利收益率的標準差
C、標的資產(chǎn)期間復利收益率的標準差
D、標的資產(chǎn)無風險收益率的標準差
【正確答案】B
【答案解析】本題考核二叉樹期權定價模型。運用二叉樹方法對期權估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復利收益率的標準差。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2015-02-01）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風險管理》（2015-02-01）
CPA《每日一練》包括網(wǎng)校精編題目測試和歷年試題測試兩大部分。注冊學員登錄后系統(tǒng)記錄做題結(jié)果，方便您隨時查看在線測試記錄，讓您的復習備考更加科學有效。為了幫助大家提高應試能力，正保會計網(wǎng)校除了開設每日一練，還有機考模擬系統(tǒng)、移動班、題庫、考點匯編電子書等多種形式的試題練習中心，通過這些試題練習，可以從各個層次和角度深入了解考試大綱和教材的內(nèi)容！
正保會計網(wǎng)校
2015-02-01
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