注冊會計師《財務成本管理》每日一練：β系數(shù)（2022.02.28）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：小鄒 2022/02/28 10:32:33　字體：大小

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多選題

下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（?。?。

A、如果一項資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍

B、無風險資產(chǎn)的β＝0

C、無風險資產(chǎn)的標準差＝0

D、投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

查看答案解析

【答案】

ABC

【解析】

根據(jù)β系數(shù)的經(jīng)濟意義可知，選項A的說法正確；β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，標準差衡量的是總體風險，對于無風險資產(chǎn)而言，既沒有系統(tǒng)風險，也沒有總體風險，因此，選項B、C的說法正確；投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項D的說法錯誤。

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