問題已解決

這道題目C選項是哪里不正確呢？

84784976| 提問時間：2021 08/21 16:57
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然勤老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
同學，你好 投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，表明兩種證券期望報酬率的正相關系數(shù)較高，接近完全正相關（相關系數(shù)為1），風險分散化效應較弱；本題中是不重合的哈。
2021 08/21 17:04
84784976
2021 08/21 17:05
不重合就是怎么呢？
然勤老師
2021 08/21 17:06
不重合，非正相關，風險分散化效應較強
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