問(wèn)題已解決

某股票一年期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格都是100元。如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，股票市價(jià)為103元，看跌期權(quán)價(jià)格為7.50元，問(wèn)：①看漲期權(quán)的價(jià)格應(yīng)該是多少？②如果看漲期權(quán)的價(jià)格是14.5元，是否存在套利機(jī)會(huì)？應(yīng)該如何套利？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 16:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 看漲期權(quán)的價(jià)格應(yīng)該是11.41元
2023 06/15 16:33
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