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—位投資者以等比例的權(quán)重購買了甲公司和乙公司的股票，兩只股票的預(yù)期收益率分別是8%和10% ,標(biāo)準(zhǔn)差分別是10%和12%，它們的協(xié)方差是0.005。請問投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少
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同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，解題思路分兩步：
相關(guān)系數(shù)=甲乙的協(xié)方差/（甲的標(biāo)準(zhǔn)差*乙的標(biāo)準(zhǔn)差）=0.005/（0.1*0.12）=0.4167
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(甲投資比率*甲的標(biāo)準(zhǔn)差)^2+(乙投資比率*乙的標(biāo)準(zhǔn)差)^2+2*甲投資比率*乙投資比率*甲的標(biāo)準(zhǔn)差*乙的標(biāo)準(zhǔn)差*相關(guān)系數(shù)]^(1/2)
=[(0.5*0.1)^2+(0.5*0.12)^2+2*0.5*0.5*0.1*0.12*0.4167]^(1/2)=0.0927
01/13 11:49
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