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對于D選項，如果兩種證券中，是有風(fēng)險資產(chǎn)+無風(fēng)險資產(chǎn)的組合，那么相關(guān)系數(shù)等于0，那么證券組合的標準差等于有風(fēng)險的證券資產(chǎn)標準差*風(fēng)險資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，不是正好等于證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)嗎？
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同學(xué)，你好。不是這么算的。
2024 02/04 18:55
杰老師 
2024 02/04 18:58
兩種證券組合的標準差要用以下公式計算：
杰老師
2024 02/04 19:06
用上面的公式計算。
84784973 
2024 02/04 20:38
我的描述也是在套公式啊，老師。不好意思，沒明白。如果a是風(fēng)險組合，b是無風(fēng)險組合，那么b^2=0,2ab=0,組合標準差=a^0.5=a的標準差*a的投資比重。由于b標準差=0，所以投資組合的加權(quán)平均標準差=a的標準差*a的投資比重。
杰老師
2024 02/04 21:06
同學(xué)，你好。如果是風(fēng)險資產(chǎn)+無風(fēng)險資產(chǎn)組合的話，是算不出相關(guān)系數(shù)的。
杰老師
2024 02/04 21:10
可以看看相關(guān)系數(shù)的計算公式。假設(shè)是無風(fēng)險資產(chǎn)的話，那么yi減y的平均數(shù)一直為零，這樣算出來分母為零，整個式子沒有意義。
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