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對于D選項,如果兩種證券中,是有風(fēng)險資產(chǎn)+無風(fēng)險資產(chǎn)的組合,那么相關(guān)系數(shù)等于0,那么證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于有風(fēng)險的證券資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差*風(fēng)險資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重,不是正好等于證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)嗎?

84784973| 提问时间:2024 02/04 18:47
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杰老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
同學(xué),你好。不是這么算的。
2024 02/04 18:55
杰老師
2024 02/04 18:58
兩種證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差要用以下公式計算:
杰老師
2024 02/04 19:06
用上面的公式計算。
FAILED
84784973
2024 02/04 20:38
我的描述也是在套公式啊,老師。不好意思,沒明白。如果a是風(fēng)險組合,b是無風(fēng)險組合,那么b^2=0,2ab=0,組合標(biāo)準(zhǔn)差=a^0.5=a的標(biāo)準(zhǔn)差*a的投資比重。由于b標(biāo)準(zhǔn)差=0,所以投資組合的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差=a的標(biāo)準(zhǔn)差*a的投資比重。
杰老師
2024 02/04 21:06
同學(xué),你好。如果是風(fēng)險資產(chǎn)+無風(fēng)險資產(chǎn)組合的話,是算不出相關(guān)系數(shù)的。
杰老師
2024 02/04 21:10
可以看看相關(guān)系數(shù)的計算公式。假設(shè)是無風(fēng)險資產(chǎn)的話,那么yi減y的平均數(shù)一直為零,這樣算出來分母為零,整個式子沒有意義。
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