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為什么證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準差有關(guān)，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關(guān)？
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你好，當(dāng)組合數(shù)量足夠多的時候只有協(xié)方差有作用的啊
2020 02/24 16:10
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現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說法中正確的有（?。?。
A、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報酬率的標(biāo)準差等于兩種證券報酬率標(biāo)準差的加權(quán)平均數(shù)
B、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報酬率的標(biāo)準差等于兩種證券報酬率標(biāo)準差的算術(shù)平均數(shù)
C、相關(guān)系數(shù)＝－1時，組合報酬率的標(biāo)準差等于兩種證券報酬率標(biāo)準差差額絕對值的一半
D、相關(guān)系數(shù)小于1時，在兩種證券報酬率的標(biāo)準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標(biāo)準差一定小于兩種證券報酬率標(biāo)準差的加權(quán)平均數(shù)
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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報酬率為 12%，標(biāo)準差為 15%； B 證券的期望報酬率為 18%，標(biāo)準差 為 20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界小于機會集（與機會集不重合），以下結(jié)論 中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于 A 證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高， 風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD
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3.A證券的期望報酬率為12%,標(biāo)準差為15%; B 證券的期望報酬率為18%,標(biāo)準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有( )。
A. 最小方差組合是全部投資于A 證券
B. 最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C. 兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
D. 可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小、期望報酬率最高的投資組合
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題1、甲證券的期望報酬率為6%（標(biāo)準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標(biāo)準差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標(biāo)準差為10%（×）
題2：A證券的期望報酬率為12%，標(biāo)準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?）
請問題1的證券組合為何最低標(biāo)準差不等于甲證券標(biāo)準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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A證券的期望報酬率為10%，標(biāo)準差為14%；B證券的期望報酬率為12%，標(biāo)準差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于0，下列結(jié)論中錯誤的是（ ?。nA. 投資組合最低的期望報酬率為10%
B. 投資組合最高的期望報酬率為12%
C. 投資組合最高的標(biāo)準差為18%
D. 投資組合最低的標(biāo)準差為14%
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