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這兩個表格內(nèi)容，到底哪個對??？ 無風險利率和股利分配對期權(quán)價值（內(nèi)在價值）的影響 一個是授課老師講義，一個是習題解析。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，我們一般都是按前面那個圖學習的，后面那個答案有自己的條件限制吧
2024 05/04 23:33
84784971 
2024 05/04 23:34
所以，股利分配和無風險利率影響期權(quán)價值，是影響它的內(nèi)在價值還是時間溢價呢？
張學娟老師 
2024 05/04 23:50
期權(quán)價值=內(nèi)在價值+時間溢價
內(nèi)在價值：是指期權(quán)立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟價值。
時間溢價：時間帶來的“波動的價值”，是未來存在不確定性而產(chǎn)生的價值。
一般是先判斷內(nèi)在價值，其余部分是時間溢價影響
84784971
2024 05/04 23:59
那股利分配和無風險利率是影響期權(quán)的內(nèi)在價值還是時間溢價??？
張學娟老師
2024 05/05 06:28
無風險利率影響時間溢價，股利分配也是影響時間溢價
84784971
2024 05/05 06:47
兩個都是影響時間溢價？怎么理解的呢？
張學娟老師
2024 05/05 07:13
無風險利率不影響立刻行權(quán)的價值，
股利分配一般也是持有期間發(fā)生的，如果在立即行權(quán)的時點發(fā)生，影響內(nèi)在價值
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