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中級經(jīng)濟師《金融》知識點——期權定價理論
2020年中級經(jīng)濟師考試時間已經(jīng)公布！小伙伴們開始備考2020年中級經(jīng)濟師了嗎？現(xiàn)在，小編要為大家整理的是中級經(jīng)濟師《金融》知識點——期權定價理論的知識內(nèi)容，快來看~
期權定價理論
期權價值的決定因素主要有執(zhí)行價格、期權期限、標的資產(chǎn)的風險度及無風險市場利率等。
1973年布萊克和斯科爾斯提出了期權定價。
布萊克—斯科爾斯模型的基本假定（※）
（1）無風險利率r為常數(shù)
（2）沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會
（3）標的資產(chǎn)在期權到期前不支付股息和紅利
（4）市場連續(xù)交易
（5）標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
（6）標的資產(chǎn)價格遵從布朗運動
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