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2016年中級會計職稱備考已經(jīng)開始,為幫助考生們高效備考,正保會計網(wǎng)校特從答疑板中精選學員普遍出現(xiàn)的問題,為大家找到解決的方法,以下是學員關于《財務管理》第二章“市場組合”提出的相關問題及解答,希望對大家有幫助?。?/p>
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詳細問題描述: 如何理解市場組合的貝塔值恒等于1? 答疑老師回復: β反映相對于市場組合風險而言,特定資產(chǎn)或組合系統(tǒng)風險的大小。市場組合的系統(tǒng)風險等于市場組合的風險,因此市場組合的β為1。 或者:某資產(chǎn)或組合的β=該資產(chǎn)或組合與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差,某資產(chǎn)與其本身的協(xié)方差=該資產(chǎn)的方差,因此市場組合β為1。 或者:某資產(chǎn)組合的β=該資產(chǎn)組合的風險收益率/市場組合風險收益率,因此市場組合的β為1。 祝您學習愉快! |
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