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2015注會《財管》復習資料：相關性對機會集和有效集的影響
正保會計網校論壇學員為大家分享了注冊會計師學習中的遇到的知識點，希望對大家備考有幫助，學習中遇到問題，可以去網校論壇討論或去所報課程答疑板提問。
知識點：相關性對機會集和有效集的影響
相關系數＝1；不具有風險分散化效應。
相關系數＜1，機會集為一條曲線，當相關系數足夠小，機會集曲線向左側凸出。
相關系數越小，風險分散效應越強； 相關系數越大，風險分散效應越弱。
由兩項資產構成的投資組合，其最高、最低預期報酬率組合點， 以及最大方差組合點不變，但最小方差組合點卻可能是變化的。
機會集不向左側凸出——有效集與機會集重合。最小方差組合點為全部投資于A，最高預期報酬率組合點為全部投資于B，不會出現(xiàn)無效集。
機會集向左側凸出——出現(xiàn)無效集。 最小方差組合點不是全部投資于A，最高預期報酬率組合點不變。
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