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資產評估師《資產評估實務（一）》每日一練：BS模型假設（08.02）
要學會維持你的快樂，不斷地感恩，不斷地將臉朝向有光的地方。時間長了，你自然學會了和喜悅相處的訣竅。希望你一站出來，就讓人能從你身上看到生命的光彩。
單選題
下列各項中，不屬于BS模型假設條件的是（?。?/p>
A、期權是美式期權，到期前可行權
B、標的資產價格變化服從對數正態(tài)分布
C、在期權有效期內，無風險利率和金融資產收益變量是恒定的
D、標的物在期權有效期內無紅利及其他所得
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
BS模型假設： ①標的資產價格變化服從對數正態(tài)分布； ②在期權有效期內，無風險利率和金融資產收益變量是恒定的； ③市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本，所有證券完全可分割； ④標的物在期權有效期內無紅利及其他所得； ⑤期權是歐式期權，到期前不可行權； ⑥不存在無風險套利機會； ⑦證券交易是持續(xù)的； ⑧投資者能夠以無風險利率借貸。 
資產評估師每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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