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問題已解決
為什么計算期望報酬率不需要投資比例而標準差，最小方差組合就要投資比例呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，不是最小方差組合有投資比例。方差意思就是：風險。
這道題表述的是：最小的風險是不是全部投資于甲證券呢？
2024 02/18 19:47
劉印子老師 
2024 02/18 19:49
構建投資組合目的是為了分散風險，而最小的方差（風險）組合，就是在甲乙證券中投資不同的比例，就能分散風險，分散后的風險是比全部投資于方差小的甲證券要更小的。這樣您會好理解一點嗎？
84784977 
2024 02/18 21:58
那標準差也是風險的意思嗎
劉印子老師
2024 02/18 22:00
對，方差、標準差都是衡量風險的指標，您往后學就會提到的。
84784977
2024 02/18 22:01
b.c錯在沒有給出相關系數(shù)和投資比例無法算出是嗎
劉印子老師
2024 02/18 22:04
B選項是因為沒有給出相關系數(shù)，無法計數(shù)。
C選項是因為投資組合可以分散風險，當相關系數(shù)足夠小的時候，很有可能比全部投資于甲的標準差還要低的投資組合。
劉印子老師
2024 02/18 22:10
如果您理解了“C選項是因為投資組合可以分散風險，當相關系數(shù)足夠小的時候，很有可能比全部投資于甲的標準差還要低的投資組合。”
B選項也可以同樣用這個思路來理解，組合的標準差在相關系數(shù)足夠小時，不止介于12%～20%，計算出來很可能比12%還要小，所以b也是錯誤的
劉印子老師
2024 02/18 22:29
滿意麻煩給個五星好評喲～
84784977
2024 02/18 22:46
那投資組合，是有兩個相關系數(shù)嗎還是一個組合只有一個？
劉印子老師
2024 02/18 22:49
兩個證券組成的投資組合相關系數(shù)就是一個哈，在-1～1之間
84784977
2024 02/18 23:02
b，標準差，投資組合的相關系數(shù)越小，那標準差就會比10%更小，但是相關系數(shù)最多就是1，1乘以15%標準差最多就是15%
劉印子老師
2024 02/18 23:04
對！沒錯！您理解的十分到位。
84784977
2024 02/18 23:04
不是投資組合就沒有相關系數(shù)嗎？
劉印子老師
2024 02/18 23:05
對呀，不是投資組合不能分散風險，就沒相關系數(shù)
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